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PhoenixをTDSでバックテストしてみた結果

PhoenixをTDSでバックテストしてみた結果
GUNMAX
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現在テラスで販売中のCHIKAさんのEAは、判断するにもBT期間やフォワード期間も少ない為、購入するのに躊躇している方も多いのではないでしょうか？購入判断として過去に販売されていたEAのバックテストデータを共有したいと思いますので参考にしてみて下さい。

 

目次

Phoenix BT結果

Phoenix　EURGBP　通貨ペア
BT期間：2003年8月4日～2019年11月30日まで
TDS内のデューカスコピー社のティックデータ
ブローカー：Traders trust
モデル：全ティック　品質：99.9％
Lot：1.0
パラメーター：作者提供設定
固定スプレッド：2pips（作者提供設定のMax spreadに合わせました）

 

 

長い停滞期間を感じ取れますが、直近は復調している感じもあります。さてどうなんでしょう。Quant Analyzerで見ていきます。

 

Quant Analyzerにて分析した結果はこちら（円表記）

＄と表記されますが、これを円と置き換えましょう。実際にはBT期間において、このEAで834万9,364円稼いだという事になります。
少ないですね…。いや少なすぎる！！
勝率は94.35％とTHE BEST EAと同等の結果となりました。トレードは…大分減少していますね。THE BEST EA　EURUSDペアと比較すると約３分の１程度。
検証データが３ヶ月分の違いもありますけど、普通に少ないんだと思います。
リスクリターン率は『9.58』…ちょっとインパクトが減ってきましたね。
SQN SCOREは『15.63』…。THE BEST EAを超えると期待した割には驚きがありません。
シャープレシオも普通です。

高勝率型EAですのでリスクリワードレシオは「0.10」となっています。
上記の数値も踏まえて考えると運用は控えようかな？と思ってしまうかなぁ…。
1.0を下回っておりますので、当たり前ですが平均利益よりも平均損失が大きいタイプのEAです。
その分、高勝率にて補っております。「利小損大のEA」ってことですね。

リスクリターン率（RETURN/DD RATIO）とは？
この数値が高ければ高い程、少ないリスクで大きな利益を得る事ができます。逆にこの数値が低ければ低い程、得ることできる利益に対して、損失を出すリスクが大きい事を表しています。
SQN SCORE（SQN＝System Quality Number）とは？
これは、「期待値/標準僅差/×√100」で計算されるシステム品質の評価値です。この数値が7.0以上で一般的には聖杯として広まっています。
シャープレシオとは？
リスク（標準偏差）に対する利益の大きさを示す指標です。どれだけ効率良く安定して利益を上げたのかを表す数値です。当然高い程良いとされており、この数値が0.3以上で一般的には良いEAとされています。同じリスクならどちらのリターンが高いかを比較検討するときに役立つ指標です。
リスクリワードレシオとは？
リスクリワードレシオはEAのタイプによって変わる数値です。この数値が1.0であれば、平均利益と平均損失が同額となります。このタイプのEAの場合、勝率が５０％を超えるEAなら利益が出ます。平均利益÷平均損失にて求められる。ただしこの数値が高いからと言って、よいトレードとは限らないということ。RRが高い程、勝率が低く、RRが低い程勝率が低いタイプのEAとなります。EAのタイプを知るのに知っておきたい数値ですね。

MONTHLY PERFORMANCE

次に、月毎の成績を見ていきます。
Lot設定は証拠金100万円に対し、Lotは1.0にしています。
やっぱり赤が多い(笑)
う～ん…。
2012年～2014年の不調の傾向はTHE BEST EAでもあったような…。
2011年までは好調なんだよなぁ…THE BEST EAもだけど何だろこの傾向。
ほぼ同じロジックと考えても良さそうに見えてくる。
そして、テラスで販売時のBTデータは2016年3月からでした。
やはり調子が上向いた期間からのBTデータの公開と思われても仕方ないかな。ここまで続くとね。

Equity chart

チャートから分かる通り、2012年から2018年にかけて停滞期です。上のデータから最高益更新まで2,447日とこれも非常に長かったです。
2018年と2019年は調子を取り戻しているのでまだ良いのですが、
背景はEURGBPチャートを表示しています。EURGBPも2008年からリーマンショックの影響かな？長期の下降トレンドに入ってたようですね。（？？？）
一番下にはボラティリティも表示してみました。
影響があったのかは分かりませんwww見れる人が判断して下さい。

Quant Analyzerにて分析した結果はこちら（pips表記）

獲得Pipsに変換するとPFは1.82から2.11まで上がりましたね。
こちらも利用しているブローカーがTraders trustで海外口座ですので、外付手数料の影響です。
それからこちらも最大TPが10pipsで最大SLが30pipsですね。
平均獲得pipsが3.68pipsとTHE BEST EAのEURUSDペアよりも更に減少し、よりコツドカとなっています。
ちなみにTTCMの手数料は往復で0.6pipsです。
リアルでは先ほどの円表記を参考にしないといけません。


2012年～2014年はどちらにしても厳しかったようです。相当長い停滞期間ですからね。
2015年から直近までは良い傾向にあるのでこれも海外ではなく国内口座で運用が出来る方にはお勧めできるEAと思います。
こちらも次回は外為ファイネストでバックテストしてみたいと思います。記事を書くのが面倒なのでいつになるか…。

Trade Analysis

ここからはPhoenixの特徴を知る為に、更に詳細に見ていきたいと思います。
こちらは、年間のトレード数を表したグラフです。
2003年は参考程度に。2004年の突出後はほぼ横ばいですね。

こちらもやはり2011年までは良い収支だったと思います。

パット見、４・６月の調子が悪く感じますが、だからどうしたという感じで法則も何も分かりません。

んっ？やはり31日の利益が少ない？？
３通貨ペアとも同じという事は偶然じゃないのかな。
ただ年間で30日は11回あり、31日まであるのは5回まで。単純にこれか…？(笑)

Phoenixも同様に月曜日のエントリーはありません。

５分以内も多いですが今度は１時間も多くなりましたね。
そして16時間後のSLが多いと…。なるほどね(笑)

Phoenixも、TPが10pipsでSLは30pipsと決まっておりました。
パラメータには設定項目がありません。
新作のHornetもそのようですね。
って、ん？
リアル稼働では確認できていませんでしたが、SL30pips前の撤退が数件あるみたい。
同じ時間帯での損切りが多いので時間での撤退手段があるのかもしれませんね。
過去のトレードを見ると、21時間後経過での損切りが目立ちます。
ですので、THE BEST EAと比較して、21時間後に撤退という手段が１つ加わったと確認できます。
それにしても3pipsくらいの撤退がやはり一番多いです。

 

Phoenixのまとめ

１．エントリー時間は日本時間早朝
２．実は固定で　TP10　SL30pipsに設定
３．3pips程度の微益撤退が非常に多い
４．THE BEST EAよりも劣る
５．結局は国内口座で稼働がおすすめ

GUNMAX
GUNMAX
参考になりましたでしょうか？やはり比較するとTHE BEST EAのGBPCHFペアが一番良いですね。私の環境ではそうなります。というか一応TTCMは作者さんの推奨ですけどね。私も今でも悪くないと思っています。今後、大きく稼ぐことが出来たなら国内口座も視野に入れていきたいですね。

 

EA販売サイト テラスとは

ゴゴジャンに次ぐ国内でシステムトレードを販売する老舗のサイトです。
利用者が少なくあまり出回ってない、話題に上がらないが優良なEAが販売されていたりする知る人ぞ知るEA販売サイトです。
もし、ゴゴジャンのEAに飽きたならこちらでEAを物色してみるのがおすすめです。
数は少ないですが、隠れた掘り出し物が見つかる可能性もあるかもしれないですし、ないかもしれません。

 

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Hornet