THE BEST EAをTDSでバックテストしてみた結果 EURUSD編

THE BEST EAをTDSでバックテストしてみた結果 EURUSD編
GUNMAX
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現在テラスで販売中のCHIKAさんのEAは、判断するにもBT期間やフォワード期間も少ない為、購入するのに躊躇している方も多いのではないでしょうか?購入判断として過去に販売されていたEAのバックテストデータを共有したいと思いますので参考にしてみて下さい。

 

THE BEST EA EURUSDペアBT結果

THE BEST EA EURUSD 通貨ペア
BT期間:2003年5月5日~2019年11月30日まで
TDS内のデューカスコピー社のティックデータ
ブローカー:Traders trust
モデル:全ティック 品質:99.9%
Lot:1.0
パラメーター:作者提供設定
固定スプレッド:1pips(作者提供設定のMax spreadに合わせました)

 

 

直近の長期に渡る横ばい感がめちゃくちゃ気になりますね(笑)どうなんでしょう。Quant Analyzerで見ていきます。

 

Quant Analyzerにて分析した結果はこちら(円表記)

$と表記されますが、これを円と置き換えましょう。実際にはBT期間において、このEAで2,298万6,316円稼いだという事になります。
GBPCHFペアに比べて約半分ですね…。
勝率は95.73%とGBPCHFペアとほぼ同じ結果となりました。トレードも高頻度で1ポジなのにかなり多く感じます。朝だけで1日1回~多くて3回トレードします。
リスクリターン率は『23.92』と普通に良い数値。
SQN SCORE
はこちらも62.53という数値を叩き出しちゃってますね。普通にここまで出るものなのか…。ゴゴジャンEAに慣れていると不思議でなりません。
やはり1つの通貨ペアでこの数値はなかなかお目に掛かれないと思います。
シャープレシオは一般的に評価できる数値です。

 

高勝率型EAですのでリスクリワードレシオは「0.10」となっています。
ここまでくるとちょっと運用は控えようかな?と思ってしまう数値ですかねぇ…。
1.0を下回っておりますので、当たり前ですが平均利益よりも平均損失が大きいタイプのEAです。
その分、高勝率にて補っております。「利小損大のEA」ってことですね。

リスクリターン率(RETURN/DD RATIO)とは?
この数値が高ければ高い程、少ないリスクで大きな利益を得る事ができます。逆にこの数値が低ければ低い程、得ることできる利益に対して、損失を出すリスクが大きい事を表しています。
SQN SCORE(SQN=System Quality Number)とは?
これは、「期待値/標準僅差/×√100」で計算されるシステム品質の評価値です。この数値が7.0以上で一般的には聖杯として広まっています。
シャープレシオとは?
リスク(標準偏差)に対する利益の大きさを示す指標です。どれだけ効率良く安定して利益を上げたのかを表す数値です。当然高い程良いとされており、この数値が0.3以上で一般的には良いEAとされています。同じリスクならどちらのリターンが高いかを比較検討するときに役立つ指標です。
リスクリワードレシオとは?
リスクリワードレシオはEAのタイプによって変わる数値です。この数値が1.0であれば、平均利益と平均損失が同額となります。このタイプのEAの場合、勝率が50%を超えるEAなら利益が出ます。平均利益÷平均損失にて求められる。ただしこの数値が高いからと言って、よいトレードとは限らないということ。RRが高い程、勝率が低く、RRが低い程勝率が低いタイプのEAとなります。EAのタイプを知るのに知っておきたい数値ですね。

MONTHLY PERFORMANCE

次に、月毎の成績を見ていきます。
Lot設定は証拠金100万円に対し、Lotは1.0にしています。
赤が多い(笑)
これは厳しいですね…。
直近の成績もそうですが、年間通してでも負け越しすぎかもしれません…。
EURUSD通貨ペアは、バックテストデータさえテラスにおいては提供されておりませんでした。
アップデートにより追加された追加ペアの為、おまけ程度と捉えるしかなかったというか…。
ですので自分で言うのもなんですが、このBTデータは貴重かもしれませんね。
それにしてもこの結果はエグい…。
Quant Analyzerを使うと月ベースの収益が見れて便利ですね(笑)

 

Equity chart

グラフから分かる通り、2011年の途中から2013年前半にかけて停滞期です。上のデータから最高益更新まで3,137日と非常に長いですね。そこからはもう直近にかけてもほぼ横ばい。
上の月別の収支ですでに使う事は断念すると思いますが分析を続けます。
背景はEURUSDチャートを表示しています。EURUSDは2008年からリーマンショックの影響かな?長期の下降トレンドに入っていますね。(???)
一番下にはボラティリティも表示してみました。影響があったのかは分かりませんwww見れる人が見て下さい。

 

Quant Analyzerにて分析した結果はこちら(pips表記)

獲得Pipsに変換するとPFは2から2.85まで上がりましたね。
こちらも利用しているブローカーがTraders trustで海外口座ですので、外付手数料の影響です。
それからこちらも最大TPが10pipsで最大SLが30pipsですね。
平均獲得pipsが3.8pipsとGBPCHFペアよりも減少し、よりコツドカとなっているのでしょう。
ちなみにTTCMの手数料は往復で0.6pipsです。
リアルでは先ほどの円表記を参考にしないといけません。

んっ?全年通してプラスなの…?
そんなに外付手数料って影響あるのか…。それともマイナススワップの影響も大きいって事か?
いずれにしても、pipsベースで勝っていても収益的には負けてしまうのをどうにかしないと。
次回は、外為ファイネストでバックテストしてみたいと思います。記事を書くのが面倒なのでいつになるか…。

Trade Analysis

ここからはTHE BEST EA EURUSDペアの特徴を知る為に、更に詳細に見ていきたいと思います。
こちらは、年間のトレード数を表したグラフです。
2003年は参考程度に。

こちらも年々トレード数の減少と共に、利益が減っているようにも見えます。

次に月別の評価ですが、んー突出して7月は調子良いのかな?1月は弱いかな?
分かりません(笑)

んっ?やはりGBPCHFペアと同じく31日の利益が少ない??
2通貨ペアとも同じという事は偶然じゃないのかな。

これもGBPCHFペア同様、月曜日のエントリーはしません。

5分以内に完結するトレードがかなり多いですね。ボラが多かった過去相場では0秒も多いです。
(トレード履歴は申し訳ないのですが共有しない方向で)
こちらも同じですが目立つのは長期保有時のSLですね。グラフ通りです。
かといって、例えば2時間以上保有したらカットすれば良いかと言うとそれがそうでもないんですよね…。

THE BEST EAは、実はTPが10pipsでSLは30pipsと決まっておりました。
パラメータには設定項目がありません。
商品説明にはあたかも変動するような内容でしたので、購入前は相場に応じて変動するのかな?と思っていましたが。
その代わり早期撤退をします。どういった撤退かと言うと、微益撤退です。
3pipsくらいの撤退が一番多いです。(下記の通り)EURUSDペアにおいてはその傾向が非常に強く、TP10がいかに少ないか分かると思います。

 

THE BEST EA EURUSDのまとめ

1.エントリー時間は日本時間早朝
2.実は固定で TP10 SL30pipsに設定
3.3pips程度の微益撤退が非常に多い
4.GBPCHFペアよりも劣る
5.結局は国内口座で稼働がおすすめ

GUNMAX
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参考になりましたでしょうか?無理して使わなくても良いペアかなと思いました。と言うか私の環境では手数料負けすると分かっているので…。次回時間があれば外為ファイネストでのBTデータを共有したいと思います。

 

EA販売サイト テラスとは

ゴゴジャンに次ぐ国内でシステムトレードを販売する老舗のサイトです。
利用者が少なくあまり出回ってない、話題に上がらないが優良なEAが販売されていたりする知る人ぞ知るEA販売サイトです。
もし、ゴゴジャンのEAに飽きたならこちらでEAを物色してみるのがおすすめです。
数は少ないですが、隠れた掘り出し物が見つかる可能性もあるかもしれないですし、ないかもしれません。

 

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